一个资产组合的预期收益是它的成分资产的线性加权平均，但组合的波动性和风险却更复杂，是由成分资产两两之间的相关性决定的。在 MPT 模型的分析中，通过合理地配置资产，可以在保证高收益的同时也降低风险。理论上，最优的风险组合就是夏普比率最高的市场组合。在本系列的下一篇文章中，我们将介绍著名的 CAPM 模型：在已知市场组合的定价的情况下，该如何推算市场上其他风险资产（或风险组合）的收益率。

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